跟踪绩优策略指数+量化增强 泰达宏利中证绩优策略指数基金正在发行

本篇文章1037字，读完约3分钟

近年来，指数增强型基金作为指数投资的升级版，进入了发展的快车道。它以紧跟指数、努力创造优于指数的超额回报为特征，越来越受到市场的关注和投资者的欢迎。据悉，由刘欣、刘洋两位基金经理共同管理的TEDA宏利沪深深湾卓越战略指数提升基金(A类009194/C类009195)即将发行。该基金采用智能贝塔策略，在有效跟踪沪深深湾优秀战略指数的基础上，通过量化策略提高收益，为投资者带来基金资产的长期增值。

据公开信息，TEDA宏利卓越战略指数增强基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深深湾卓越战略指数成分股和替代成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。在被动投资的基础上，有效跟踪沪深深湾优秀战略指数，基金将综合运用各种量化投资模型和指数增强技术，结合增强的主动投资，根据股票市场投资风格的转换，灵活动态调整投资组合。

就像巴菲特的投资哲学一样，被提名的基金经理刘欣表示，公共基金的投资逻辑是以合理的价格用更多的钱购买一家好公司，并以简单的量化方式找到净资产收益率。据了解，TEDA宏利卓越战略指数提升基金跟踪的沪深深湾卓越战略指数(931067)从连续两年净资产收益率大于10%的股票中，选取不超过100只最新净资产收益率最高的股票作为样本股票，以自由市场价值进行加权，旨在挖掘上市公司中股东投资资本利用效率最高的公司，使投资者能够捕捉到高质量的上市公司和超额收益。与此同时，该指数采用纪律手段进行基本面投资，这是一个相对接近活跃基金、市场上稀缺的聪明贝塔。它具有指数基金规则透明、能够积极管理和获取超额收益的特点。

对于高净资产收益率公司的特点，基金经理刘洋建议，首先，行业有一定的护城河，公司本身有良好的商业模式，在行业中有较高的定价权，当股市波动或下跌时，有一定的安全边际；其次，roe风格能够在世界上的每个市场获得一定的超额回报，而购买roe风格就是以较低的成本持有整个机构投资者对头寸的偏好和结构。

值得一提的是，在量化提升方面，TEDA宏利基金的量化团队由“向数学学习”组成，拥有扎实的数学知识基础和强大的数据分析能力，能够量化投资需求。在长期投资和研究过程中，结合超额收益能力和风险控制能力，构建了基于风险模型和多因素模型的指标增强框架。作为TEDA宏利策略指数增值基金的拟任基金经理，刘欣目前担任TEDA宏利基金的投资副总监，刘洋管理TEDA宏利CSI 300、CSI 500等指数增值产品，两者在长期实践中积累了丰富的量化投资和研究经验。